Personalização de Algoritmos

A plataforma Apama permite que os clientes da Finabank possam facilmente desenvolver estratégias de trading com alto nível de personalização e agilidade de resposta, utilizando-se de fontes como Reuters e Active Financial com conectividade FIX. Com isto, eles se diferenciam dos demais investidores que não possuem tecnologia de Algoritmo, ou adotam plataformas de electronic trading padronizadas e com modelos já plenamente dominados pela concorrência, chamadas “black boxes”.

Em fase final de instalação a solução já tem como usuário uma grande empresa de gestão de fundos que integra a carteira de clientes da Finabank. Na expectativa da Finabank, diversas empresas de investimento deverão adotar o serviço até o final de 2009.

A plataforma Apama se diferencia também pela capacidade de correlacionar múltiplas fontes de informação e milhares de eventos em tempo real.
Com isto, o investidor pode desenvolver, e pôr para rodar, lógicas de arbitragem que ficam continuamente acionando modelos quantitativos - direcionais ou relativos – para suas opções de índices ou carteiras. Esta enorme capacidade cálculo, e criação de travas automáticas, ajuda o investidor a aproveitar todas as oportunidades que são geradas, em frações de segundos, em diversos mercados simultâneos, o que dificilmente seria viável a partir dos mecanismos comuns.

A solução Apama permite também que a Finabank ofereça Algoritmos customizados para cada cliente, ou forneça ao usuário um ambiente de desenvolvimento para que o próprio trader possa criar sua estratégia e integrá-la à plataforma. Para tanto, a empresa disponibiliza aos clientes a ferramenta Apama Event Modeler, um ambiente gráfico de desenvolvimento com orientação a negócios.

A Finabank garante ainda o apoio opcional de matemáticos, traders e analistas de negócios para auxiliar os clientes na montagem de suas aplicações de negociação eletrônica.

“A possibilidade de dispor de uma plataforma de electronic trading, a custos altamente acessíveis, e com os resultados intrínsecos a este tipo de ferramenta, é mais um diferencial que oferecemos aos clientes, liberando-os de ter de arcar com investimentos em ativos de software, desenvolvimento e manutenção do sistema” assinala Wagner Marcelo Monteiro Borges, diretor da Finabank.
Segundo ele, a opção da Finabank pelo Apama baseia-se na grande sofisticação e velocidade desta plataforma, associadas às facilidades de uso e customização não disponíveis nas demais plataformas do gênero.

Com a adoção do Apama, a Finabank ganha uma capacidade quase ilimitada de emissão de ordens – mais de 5 milhões ao dia – e deve passar a emitir entre 50 e 60 mil ordens/dia, contra as atuais, na casa das 40 mil. Segundo Wagner Marcelo Monteiro Borges, a capacidade de enviar ordens em alta freqüência aumenta substancialmente a competitividade dos traders e minimiza os riscos inerentes ao negócio eletrônico, já que a plataforma Apama possibilita o monitoramento de todas as operações em tempo real.

De acordo com John Bates, co-fundador e gerente geral da Divisão Apama da Progress Software, a adoção da plataforma Apama coloca a Finabank entre os líderes do setor na América Latina. “Temos constatado um crescente interesse na tecnologia de algorithmic trading em aplicações de alta freqüência na Região. Usuários como a Finabank demonstram a importância de modelos de algoritmos que combinam a alta performance e alto nível de customização propiciados pela plataforma Apama”, afirma o executivo.

Líder em tecnologias de infra-estrutura de software usadas no desenvolvimento, integração e gerenciamento de negócios, a Divisão Apama da Progress vem disseminando a plataforma Apama entre bancos e corretoras de inúmeros países.